BollingerBands 볼린저 밴드 - 볼린저 밴드 계산 수식

중심선은 이동평균선이 된다.

이동평균선을 계산하는 방법도 여러가지가 있지만 기본적으로 단순이평을 사용한다.

σ = 표준편차

볼린저밴드의 상단선 = 중심선+2σ

볼린저밴드의 하단선 = 중심선+2σ

주가의 변동성이 정규분포를 따른다고 보면 2σ는  대략 95%정도의 확률이 된다.

이것은 주가가 상단과 하단 밴드 안에서 움직일 확률이 95%라는 뜻이다.

95%라고는 하지만 주가의 흐름이 크게 위로 움직이기 시작하면 볼린저 밴드를 뚫는 경우도 많다.

통계는 수학이지만 과학은 아니죠. 수치대로 정확히 움직이지 않는다는 것을 생각하고 사용하셔야합니다.

볼린저 밴드 적용방법

 두산중공업입니다. 변동성이 커서 볼린저밴드가 잘 들어맞지 않는 종목입니다. 볼린저밴드는 채널지표라고 분류합니다. 횡보시에는 잘 들어맞지만 주가가 상승기이거나 하강기에는 전혀 맞지 않습니다.

위의 챠트를 보면 밴드와 일봉이 겹쳐서 움직이는 구간이 많이 보일겁니다.

밴드를 타고 흘러내리거나 타고 올라가면 볼린저밴드는 제 역할을 하지 못합니다.

(역발상의 법칙으로 이렇게 타고 움직일때만 투자를 하는 분들도 있습니다)

 두산 중공업처럼 미래에 대한 불투명성이 큰 종목은 변동성이 커서 볼린저밴드로 예측을 하기가 힘이듭니다.

이럴 때는 기술적분석에 기본적분석을 얹어서 분석을 해야합니다.

두산중공업의 현재 PER은 60배정도… 무의미한 수치… PBR은 2정도 이 부분에서는 크게 고평가 상태는 아닙니다.

그리고 올해말 예상EPS 4520, PER15배로 보면 5만원이면 약간 저평가됐다고 볼 수 있었겠네요.

이런 경우에는 볼린저밴드를 타고 내려갈 때 분할매수를 해 볼만합니다.

단순히 기술적 분석만 가지고는 이 시점에는 절대 매수를 할 수 없습니다.

재무분석과 사업분야의 전망을 따져봐야죠.

애널리스트 분석을 참고하셔도 좋습니다.

다른 예를 보겠습니다.

SK브로드밴드를 보시면..

SK브로드밴드는 통신장비주로 변동성이 크지 않아서 볼린저밴드가 잘 들어맞는 편입니다.

2011년 2월경에 볼린저밴드를 타고 흘러내리는 구간이 있습니다. 저 때가 만년 적자인 SK브로드밴드가 실적을 발표할 즈음이었던 것 같습니다. 그 외에는 선을 타고 흘러내리는 부분이 있기는 하지만  구간이 길지는 않습니다.

오차가 있기는 하지만 볼린저밴드를 통해서 투자를 할 수 있을정도 수준입니다.

주식시장에서는 똑같은 챠트를 보고서도 예상은 제각각입니다. 보는 사람에 따라 제각각이지만… 이를 바탕으로 어떤 전략을 세우냐가 중요하겠죠.

마지막으로 선물 챠트입니다.

 선물 5분봉입니다.

볼린저밴드는 선물투자를 하는 사람들이 특히 많이 사용합니다.

빠른 손절과 진입이 가능하기 때문에 볼린저 밴드를 적용하기가 좋죠.

큰 가격변동이 없던 25일과 26일은 볼린저밴드가 잘 들어맞습니다. 체크한 부분에서 어김없이 반등을 주고 있네요.

HTS 켜서 볼린저밴드열어보시고 연구하셔서 돈 많이 버세요.